Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
4.25% |
Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) |
min: 1.95%; max: 29.43%; mediana: 5.28% |
Tracking Error |
4.27% |
Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) |
min: 2.33%; max: 29.54%; mediana: 5.36% |
Beta |
0.48 |
Mała korelacja z benchmarkiem |
min: -1.29; max: 1.76; mediana: 0.31 |
Information Ratio (IR) |
-0.09 |
Słaby |
min: -0.33; max: 0.29; mediana: -0.03 |
Sharpe'a |
0.01 |
Słaby |
min: -0.24; max: 0.36; mediana: 0.05 |
Treynor'a |
+0.10% |
Przeciętny |
min: -429.40%; max: 466.95%; mediana: 0.61% |
Jensen'a |
-0.16% |
Słaby |
min: -1.66%; max: 4.79%; mediana: 0.13% |
Grupa:
akcje GPW ;
Benchmark:
WIG ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).