Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
4.65% |
Przeciętna zmienność |
min: 1.95%; max: 29.45%; mediana: 5.28% |
Tracking Error |
4.73% |
Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) |
min: 2.34%; max: 29.55%; mediana: 5.45% |
Beta |
0.43 |
Mała korelacja z benchmarkiem |
min: -1.62; max: 1.83; mediana: 0.31 |
Information Ratio (IR) |
0.08 |
Dobry |
min: -0.30; max: 0.28; mediana: -0.02 |
Sharpe'a |
0.16 |
Bardzo dobry |
min: -0.23; max: 0.34; mediana: 0.05 |
Treynor'a |
+1.73% |
Dobry |
min: -250.63%; max: 115.49%; mediana: 0.62% |
Jensen'a |
+0.58% |
Dobry |
min: -1.57%; max: 4.64%; mediana: 0.13% |
Grupa:
akcje GPW ;
Benchmark:
WIG ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).