Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
4.75% |
Przeciętna zmienność |
min: 1.97%; max: 29.50%; mediana: 5.30% |
Tracking Error |
4.79% |
Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) |
min: 2.30%; max: 29.56%; mediana: 5.42% |
Beta |
0.46 |
Mała korelacja z benchmarkiem |
min: -0.79; max: 1.89; mediana: 0.31 |
Information Ratio (IR) |
0.08 |
Bardzo dobry |
min: -0.35; max: 0.24; mediana: -0.02 |
Sharpe'a |
0.15 |
Bardzo dobry |
min: -0.19; max: 0.29; mediana: 0.04 |
Treynor'a |
+1.56% |
Dobry |
min: -393.09%; max: 373.61%; mediana: 0.43% |
Jensen'a |
+0.57% |
Dobry |
min: -1.75%; max: 4.40%; mediana: 0.08% |
Grupa:
akcje GPW ;
Benchmark:
WIG ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).