Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe •
- Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)
94.330.00(0.00%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 4.37% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.36%; max: 5.28%; mediana: 2.97% |
| Tracking Error | 2.02% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.94%; max: 4.21%; mediana: 1.49% |
| Beta | 1.58 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: 0.43; max: 1.58; mediana: 1.00 |
| Information Ratio (IR) | -0.12 | Bardzo słaby | min: -0.19; max: 0.21; mediana: 0.07 |
| Sharpe'a | -0.21 | Przeciętny | min: -0.40; max: -0.14; mediana: -0.22 |
| Treynor'a | -0.57% | Przeciętny | min: -1.28%; max: -0.40%; mediana: -0.66% |
| Jensen'a | +0.15% | Przeciętny | min: -0.64%; max: 0.28%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
