Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich •
- Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO kat. mBank •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO kat. mBank
230.84-4.50(-1.91%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.22% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 1.79%; max: 6.21%; mediana: 4.44% |
Tracking Error | 2.74% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 2.56%; max: 4.72%; mediana: 3.01% |
Beta | 0.87 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.27; max: 1.25; mediana: 0.96 |
Information Ratio (IR) | -0.02 | Słaby | min: -0.22; max: 0.28; mediana: 0.03 |
Sharpe'a | -0.04 | Przeciętny | min: -0.45; max: 0.12; mediana: -0.01 |
Treynor'a | -0.22% | Przeciętny | min: -3.02%; max: 0.54%; mediana: -0.07% |
Jensen'a | -0.06% | Przeciętny | min: -0.77%; max: 0.72%; mediana: 0.03% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus