Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych •
- Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
163.71+0.74(+0.45%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 10.48% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 2.05%; max: 10.48%; mediana: 4.46% |
Tracking Error | 8.66% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.70%; max: 8.66%; mediana: 2.38% |
Beta | 1.51 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.18; max: 1.54; mediana: 0.95 |
Information Ratio (IR) | -0.15 | Słaby | min: -0.77; max: 0.42; mediana: 0.03 |
Sharpe'a | -0.14 | Bardzo słaby | min: -0.21; max: 0.21; mediana: -0.02 |
Treynor'a | -0.97% | Bardzo słaby | min: -1.72%; max: 33.35%; mediana: -0.13% |
Jensen'a | -1.22% | Bardzo słaby | min: -4.00%; max: 1.05%; mediana: 0.04% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus