Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- Quercus Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Quercus Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
192.55+0.06(+0.03%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 0.63% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.47%; max: 2.27%; mediana: 0.81% |
| Tracking Error | 0.29% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 0.29%; max: 1.74%; mediana: 0.40% |
| Beta | 0.73 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.30; max: 2.12; mediana: 0.75 |
| Information Ratio (IR) | 0.45 | Bardzo dobry | min: -0.30; max: 0.46; mediana: -0.05 |
| Sharpe'a | 0.03 | Bardzo dobry | min: -0.65; max: 0.08; mediana: -0.16 |
| Treynor'a | +0.03% | Bardzo dobry | min: -1.78%; max: 1.00%; mediana: -0.16% |
| Jensen'a | +0.10% | Bardzo dobry | min: -0.34%; max: 0.16%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
