Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane polskie zrównoważone •
- Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
161.83-0.28(-0.17%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.25% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 2.30%; max: 6.18%; mediana: 3.85% |
Tracking Error | 0.73% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.64%; max: 7.88%; mediana: 1.02% |
Beta | 0.88 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.44; max: 1.07; mediana: 0.95 |
Information Ratio (IR) | 0.33 | Bardzo dobry | min: -0.29; max: 0.37; mediana: 0.07 |
Sharpe'a | 0.04 | Bardzo dobry | min: -0.27; max: 0.04; mediana: 0.00 |
Treynor'a | +0.15% | Bardzo dobry | min: -6.80%; max: 0.15%; mediana: 0.01% |
Jensen'a | +0.23% | Dobry | min: -0.97%; max: 0.26%; mediana: 0.07% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane polskie zrównoważone
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane polskie zrównoważone [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus