Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji •
- Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO)
8.39+0.02(+0.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.14% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 2.61%; max: 6.14%; mediana: 3.53% |
Tracking Error | 7.16% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 1.05%; max: 7.16%; mediana: 1.76% |
Beta | -0.25 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.25; max: 1.16; mediana: 0.73 |
Information Ratio (IR) | -0.12 | Bardzo słaby | min: -0.12; max: 0.22; mediana: 0.05 |
Sharpe'a | -0.19 | Bardzo słaby | min: -0.20; max: 0.00; mediana: -0.07 |
Treynor'a | +4.69% | Bardzo dobry | min: -0.76%; max: 4.69%; mediana: -0.03% |
Jensen'a | -1.24% | Bardzo słaby | min: -1.24%; max: 0.36%; mediana: -0.01% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus