Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Mieszane: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji •
- KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
97.51-0.33(-0.34%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.84% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 1.84%; max: 4.36%; mediana: 3.03% |
Tracking Error | 3.10% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.90%; max: 5.51%; mediana: 3.66% |
Beta | 0.08 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.25; max: 0.83; mediana: 0.12 |
Information Ratio (IR) | 0.01 | Przeciętny | min: -0.06; max: 0.15; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.35 | Bardzo słaby | min: -0.35; max: -0.21; mediana: -0.24 |
Treynor'a | -7.73% | Bardzo słaby | min: -7.73%; max: 4.06%; mediana: -3.22% |
Jensen'a | -0.59% | Przeciętny | min: -1.16%; max: 0.02%; mediana: -0.70% |
Grupa:
Fundusze zagraniczne: Mieszane: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy Fundusze zagraniczne: Mieszane: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus