Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne Emerging Markets uniwersalne •
- KBC Bonds Emerging Markets (USD) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
KBC Bonds Emerging Markets (USD)
2639.69+0.98(+0.04%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 2.66% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 1.53%; max: 4.74%; mediana: 3.56% |
| Tracking Error | 4.59% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 1.10%; max: 6.21%; mediana: 4.78% |
| Beta | -0.19 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.39; max: 1.13; mediana: -0.06 |
| Information Ratio (IR) | 0.12 | Bardzo dobry | min: -0.35; max: 0.12; mediana: -0.01 |
| Sharpe'a | -0.05 | Bardzo dobry | min: -0.72; max: -0.05; mediana: -0.20 |
| Treynor'a | +0.73% | Przeciętny | min: -21.19%; max: 25.96%; mediana: 3.11% |
| Jensen'a | -0.27% | Bardzo dobry | min: -1.20%; max: -0.26%; mediana: -0.82% |
Grupa:
Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne Emerging Markets uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne Emerging Markets uniwersalne [USD]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
