Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Absolutnej stopy zwrotu •
- Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
88.06+0.39(+0.44%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.19% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.98%; max: 9.18%; mediana: 2.53% |
Tracking Error | 2.96% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.99%; max: 8.22%; mediana: 2.34% |
Beta | 2.03 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.84; max: 3.41; mediana: 0.60 |
Information Ratio (IR) | -0.21 | Bardzo słaby | min: -0.34; max: 0.42; mediana: -0.00 |
Sharpe'a | -0.23 | Słaby | min: -0.52; max: 0.15; mediana: -0.17 |
Treynor'a | -0.48% | Przeciętny | min: -5.92%; max: 1.85%; mediana: -0.43% |
Jensen'a | -0.28% | Przeciętny | min: -1.79%; max: 1.05%; mediana: -0.22% |
Grupa:
TFI: Inne: Absolutnej stopy zwrotu
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Absolutnej stopy zwrotu [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus