Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)
361.71+0.18(+0.05%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.18% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.65%; max: 5.00%; mediana: 1.77% |
Tracking Error | 0.99% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.35%; max: 3.82%; mediana: 1.20% |
Beta | 1.35 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.39; max: 2.86; mediana: 0.73 |
Information Ratio (IR) | 0.13 | Dobry | min: -0.32; max: 0.36; mediana: -0.09 |
Sharpe'a | -0.10 | Bardzo dobry | min: -0.58; max: 0.10; mediana: -0.20 |
Treynor'a | -0.16% | Dobry | min: -15.39%; max: 15.16%; mediana: -0.24% |
Jensen'a | +0.25% | Bardzo dobry | min: -1.04%; max: 1.34%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus