Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 •
- Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva)
14.45+0.21(+1.47%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 3.67% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 3.06%; max: 3.85%; mediana: 3.57% |
| Tracking Error | 0.65% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.41%; max: 0.88%; mediana: 0.59% |
| Beta | 1.04 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.87; max: 1.10; mediana: 0.99 |
| Information Ratio (IR) | -0.03 | Przeciętny | min: -0.23; max: 0.18; mediana: -0.07 |
| Sharpe'a | 0.02 | Przeciętny | min: -0.03; max: 0.06; mediana: 0.02 |
| Treynor'a | +0.08% | Przeciętny | min: -0.09%; max: 0.20%; mediana: 0.07% |
| Jensen'a | -0.03% | Przeciętny | min: -0.19%; max: 0.09%; mediana: -0.03% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
