Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- Allianz Stabilnego Dochodu (Allianz SFIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Stabilnego Dochodu (Allianz SFIO)(d. Aviva)
125.21+0.05(+0.04%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 0.55% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.47%; max: 2.27%; mediana: 0.81% |
Tracking Error | 0.38% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.28%; max: 1.74%; mediana: 0.40% |
Beta | 0.61 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.45; max: 2.13; mediana: 0.81 |
Information Ratio (IR) | 0.03 | Przeciętny | min: -0.30; max: 0.48; mediana: -0.07 |
Sharpe'a | -0.23 | Słaby | min: -0.66; max: 0.05; mediana: -0.18 |
Treynor'a | -0.21% | Przeciętny | min: -3.06%; max: 0.68%; mediana: -0.19% |
Jensen'a | -0.04% | Przeciętny | min: -0.37%; max: 0.18%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus