Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne zrównoważone •
- Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
164.35-1.40(-0.84%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 2.44% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 2.38%; max: 3.87%; mediana: 3.06% |
| Tracking Error | 1.52% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.46%; max: 2.73%; mediana: 1.52% |
| Beta | 0.76 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.63; max: 1.25; mediana: 0.89 |
| Information Ratio (IR) | 0.20 | Bardzo dobry | min: -0.32; max: 0.20; mediana: 0.07 |
| Sharpe'a | -0.01 | Bardzo dobry | min: -0.26; max: -0.01; mediana: -0.08 |
| Treynor'a | -0.02% | Bardzo dobry | min: -0.81%; max: -0.02%; mediana: -0.32% |
| Jensen'a | +0.23% | Bardzo dobry | min: -0.61%; max: 0.25%; mediana: -0.00% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne zrównoważone
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne zrównoważone [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
