Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe •
- Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)
220.51-0.45(-0.20%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 7.86% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 3.09%; max: 7.86%; mediana: 4.98% |
Tracking Error | 4.99% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 1.43%; max: 8.18%; mediana: 2.79% |
Beta | 1.56 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.33; max: 1.56; mediana: 0.94 |
Information Ratio (IR) | -0.13 | Bardzo słaby | min: -0.28; max: 0.42; mediana: 0.08 |
Sharpe'a | -0.09 | Bardzo słaby | min: -0.19; max: 0.35; mediana: 0.03 |
Treynor'a | -0.46% | Bardzo słaby | min: -1.03%; max: 1.99%; mediana: 0.19% |
Jensen'a | -0.62% | Bardzo słaby | min: -0.87%; max: 1.16%; mediana: 0.20% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus