Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe •
- ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
112.53-0.04(-0.04%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 2.85% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.32%; max: 2.85%; mediana: 1.94% |
| Tracking Error | 0.99% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.62%; max: 2.84%; mediana: 1.83% |
| Beta | 1.30 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.18; max: 1.30; mediana: 0.48 |
| Information Ratio (IR) | 0.07 | Bardzo dobry | min: -0.25; max: 0.07; mediana: -0.03 |
| Sharpe'a | -0.12 | Bardzo dobry | min: -0.76; max: -0.12; mediana: -0.33 |
| Treynor'a | -0.27% | Słaby | min: -0.38%; max: 6.33%; mediana: 2.47% |
| Jensen'a | +0.20% | Bardzo dobry | min: -1.21%; max: 0.20%; mediana: -0.33% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
