Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji europejskich rynków wschodzących •
- Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)
78.07-0.10(-0.13%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 7.75% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 4.07%; max: 7.75%; mediana: 4.84% |
Tracking Error | 4.41% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 1.74%; max: 8.95%; mediana: 3.05% |
Beta | 1.42 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.24; max: 1.42; mediana: 0.81 |
Information Ratio (IR) | -0.42 | Bardzo słaby | min: -0.42; max: 0.43; mediana: 0.04 |
Sharpe'a | -0.23 | Bardzo słaby | min: -0.23; max: 0.21; mediana: 0.06 |
Treynor'a | -1.27% | Bardzo słaby | min: -1.98%; max: 1.12%; mediana: 0.08% |
Jensen'a | -1.86% | Bardzo słaby | min: -1.86%; max: 0.84%; mediana: 0.33% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji europejskich rynków wschodzących
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji europejskich rynków wschodzących [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus