Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 •
- Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO)
12.80-0.19(-1.46%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.58% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 3.00%; max: 3.98%; mediana: 3.79% |
Tracking Error | 1.00% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.71%; max: 1.06%; mediana: 0.89% |
Beta | 0.93 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.80; max: 1.05; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | -0.07 | Słaby | min: -0.13; max: 0.18; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | 0.08 | Słaby | min: 0.06; max: 0.13; mediana: 0.08 |
Treynor'a | +0.29% | Słaby | min: 0.23%; max: 0.50%; mediana: 0.30% |
Jensen'a | -0.05% | Przeciętny | min: -0.12%; max: 0.14%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus