Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne •
- Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO)
118.42+0.06(+0.05%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.13% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 0.89%; max: 3.38%; mediana: 1.87% |
Tracking Error | 1.24% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.45%; max: 3.79%; mediana: 0.87% |
Beta | 0.43 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.07; max: 1.50; mediana: 1.01 |
Information Ratio (IR) | 0.08 | Przeciętny | min: -0.31; max: 0.34; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.37 | Bardzo słaby | min: -0.43; max: -0.15; mediana: -0.25 |
Treynor'a | -0.96% | Bardzo słaby | min: -0.96%; max: 8.49%; mediana: -0.45% |
Jensen'a | -0.19% | Bardzo słaby | min: -0.63%; max: 0.27%; mediana: 0.04% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus