Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
13.66-0.15(-1.09%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.67% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.30%; max: 5.50%; mediana: 2.54% |
Tracking Error | 2.69% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.46%; max: 4.98%; mediana: 1.41% |
Beta | 1.87 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.36; max: 1.87; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | 0.14 | Bardzo dobry | min: -0.36; max: 0.15; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | 0.05 | Bardzo dobry | min: -0.50; max: 0.05; mediana: -0.09 |
Treynor'a | +0.12% | Bardzo dobry | min: -11.25%; max: 0.59%; mediana: -0.26% |
Jensen'a | +0.53% | Bardzo dobry | min: -1.65%; max: 0.53%; mediana: -0.10% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus