Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
18.24+0.04(+0.22%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.60% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 1.30%; max: 5.55%; mediana: 2.59% |
Tracking Error | 2.64% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.47%; max: 4.98%; mediana: 1.27% |
Beta | 1.82 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.37; max: 1.85; mediana: 0.98 |
Information Ratio (IR) | 0.09 | Dobry | min: -0.34; max: 0.13; mediana: -0.04 |
Sharpe'a | 0.01 | Bardzo dobry | min: -0.50; max: 0.03; mediana: -0.10 |
Treynor'a | +0.03% | Bardzo dobry | min: -11.59%; max: 4.74%; mediana: -0.21% |
Jensen'a | +0.41% | Bardzo dobry | min: -1.76%; max: 0.50%; mediana: -0.08% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus