Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
68.06+0.16(+0.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.70% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 0.57%; max: 3.21%; mediana: 2.35% |
Tracking Error | 0.41% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 0.41%; max: 3.91%; mediana: 0.71% |
Beta | 0.81 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.31; max: 1.51; mediana: 1.06 |
Information Ratio (IR) | 0.37 | Bardzo dobry | min: -0.52; max: 0.40; mediana: -0.10 |
Sharpe'a | -0.19 | Dobry | min: -0.37; max: -0.04; mediana: -0.24 |
Treynor'a | -0.39% | Dobry | min: -7.62%; max: 3.22%; mediana: -0.49% |
Jensen'a | +0.06% | Dobry | min: -1.14%; max: 0.39%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus