Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji •
- Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)
174.16+3.13(+1.83%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.31% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.09%; max: 6.31%; mediana: 3.73% |
Tracking Error | 4.74% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.92%; max: 4.74%; mediana: 2.82% |
Beta | 1.50 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.10; max: 1.53; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | -0.12 | Słaby | min: -0.31; max: 0.31; mediana: -0.06 |
Sharpe'a | -0.15 | Słaby | min: -0.61; max: 0.10; mediana: -0.12 |
Treynor'a | -0.62% | Słaby | min: -8.89%; max: 2.24%; mediana: -0.40% |
Jensen'a | -0.36% | Słaby | min: -1.12%; max: 0.63%; mediana: -0.01% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus