Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 •
- Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
140.24-2.03(-1.43%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.79% | Przeciętna zmienność | min: 3.00%; max: 3.98%; mediana: 3.79% |
Tracking Error | 0.94% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.71%; max: 1.06%; mediana: 0.89% |
Beta | 0.99 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.80; max: 1.05; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | -0.02 | Przeciętny | min: -0.13; max: 0.18; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | 0.09 | Przeciętny | min: 0.06; max: 0.13; mediana: 0.08 |
Treynor'a | +0.33% | Przeciętny | min: 0.23%; max: 0.50%; mediana: 0.30% |
Jensen'a | -0.02% | Przeciętny | min: -0.12%; max: 0.14%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus