Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2055 •
- Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
154.31-2.27(-1.45%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.93% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 3.72%; max: 4.36%; mediana: 3.94% |
Tracking Error | 1.01% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.35%; max: 1.17%; mediana: 0.60% |
Beta | 0.95 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.93; max: 1.09; mediana: 0.97 |
Information Ratio (IR) | -0.05 | Przeciętny | min: -0.20; max: 0.16; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | 0.07 | Przeciętny | min: 0.04; max: 0.10; mediana: 0.07 |
Treynor'a | +0.28% | Przeciętny | min: 0.15%; max: 0.41%; mediana: 0.28% |
Jensen'a | -0.04% | Przeciętny | min: -0.16%; max: 0.09%; mediana: -0.04% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2055
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2055 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus