Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 •
- Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
152.48-1.92(-1.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.55% | Przeciętna zmienność | min: 3.04%; max: 3.83%; mediana: 3.55% |
Tracking Error | 0.89% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.41%; max: 0.96%; mediana: 0.59% |
Beta | 0.99 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.87; max: 1.10; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | 0.02 | Przeciętny | min: -0.22; max: 0.13; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | 0.06 | Dobry | min: 0.03; max: 0.08; mediana: 0.04 |
Treynor'a | +0.22% | Dobry | min: 0.11%; max: 0.27%; mediana: 0.15% |
Jensen'a | +0.02% | Dobry | min: -0.09%; max: 0.07%; mediana: -0.06% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus