Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2025 •
- Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
128.81-0.35(-0.27%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.22% | Przeciętna zmienność | min: 1.63%; max: 2.54%; mediana: 2.16% |
Tracking Error | 0.51% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.22%; max: 0.66%; mediana: 0.45% |
Beta | 1.04 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.75; max: 1.20; mediana: 1.01 |
Information Ratio (IR) | 0.14 | Bardzo dobry | min: -0.34; max: 0.28; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.04 | Bardzo dobry | min: -0.14; max: -0.04; mediana: -0.08 |
Treynor'a | -0.08% | Bardzo dobry | min: -0.30%; max: -0.08%; mediana: -0.18% |
Jensen'a | +0.08% | Bardzo dobry | min: -0.15%; max: 0.08%; mediana: -0.02% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2025
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2025 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus