Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)
1109.49-2.40(-0.22%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.50% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.58%; max: 3.21%; mediana: 2.37% |
Tracking Error | 0.96% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.40%; max: 3.67%; mediana: 0.69% |
Beta | 1.06 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.09; max: 1.44; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | -0.11 | Słaby | min: -0.49; max: 0.42; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | -0.27 | Przeciętny | min: -0.38; max: -0.07; mediana: -0.26 |
Treynor'a | -0.63% | Słaby | min: -2.69%; max: 427.04%; mediana: -0.55% |
Jensen'a | -0.07% | Przeciętny | min: -1.03%; max: 0.40%; mediana: -0.02% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus