Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe •
- Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)
129.570.00(0.00%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 5.31% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.34%; max: 5.31%; mediana: 2.95% |
Tracking Error | 4.25% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.94%; max: 4.25%; mediana: 1.52% |
Beta | 1.24 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.43; max: 1.58; mediana: 1.00 |
Information Ratio (IR) | -0.16 | Bardzo słaby | min: -0.16; max: 0.22; mediana: 0.06 |
Sharpe'a | -0.27 | Słaby | min: -0.45; max: -0.16; mediana: -0.25 |
Treynor'a | -1.15% | Słaby | min: -1.41%; max: -0.46%; mediana: -0.74% |
Jensen'a | -0.50% | Bardzo słaby | min: -0.50%; max: 0.30%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus