Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne •
- Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)
12.07+0.02(+0.17%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.25% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.90%; max: 3.38%; mediana: 1.85% |
Tracking Error | 0.84% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.44%; max: 4.13%; mediana: 0.87% |
Beta | 1.31 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.59; max: 1.50; mediana: 1.01 |
Information Ratio (IR) | -0.33 | Bardzo słaby | min: -0.33; max: 0.34; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.37 | Słaby | min: -0.45; max: -0.17; mediana: -0.27 |
Treynor'a | -0.63% | Słaby | min: -1.11%; max: 1.04%; mediana: -0.50% |
Jensen'a | -0.10% | Słaby | min: -0.94%; max: 0.29%; mediana: 0.03% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus