Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych •
- ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)
122.22+0.57(+0.47%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 5.45% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 2.05%; max: 10.58%; mediana: 4.42% |
Tracking Error | 4.05% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.70%; max: 8.59%; mediana: 2.47% |
Beta | 0.86 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.15; max: 1.56; mediana: 0.90 |
Information Ratio (IR) | 0.13 | Przeciętny | min: -0.81; max: 0.32; mediana: 0.05 |
Sharpe'a | 0.05 | Dobry | min: -0.20; max: 0.16; mediana: -0.04 |
Treynor'a | +0.29% | Bardzo dobry | min: -289.81%; max: 0.86%; mediana: -0.23% |
Jensen'a | +0.48% | Bardzo dobry | min: -3.99%; max: 0.79%; mediana: 0.04% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus