Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe •
- ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
109.24+0.05(+0.05%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.84% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.32%; max: 2.84%; mediana: 1.93% |
Tracking Error | 0.99% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.61%; max: 2.65%; mediana: 1.71% |
Beta | 1.31 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.06; max: 1.31; mediana: 0.54 |
Information Ratio (IR) | 0.10 | Bardzo dobry | min: -0.23; max: 0.10; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.15 | Bardzo dobry | min: -0.77; max: -0.15; mediana: -0.37 |
Treynor'a | -0.33% | Przeciętny | min: -300.11%; max: 17.75%; mediana: -0.41% |
Jensen'a | +0.26% | Bardzo dobry | min: -1.19%; max: 0.26%; mediana: -0.31% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus